保险基金
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滑点风险（SaR）：永续期货交易所的前瞻性流动性风险框架
根据《Slippage-at-Risk (SaR): A Forward-Looking Liquidity Risk Framework for Perpetual Futures Exchanges》论文，保险基金（Insurance Fund, IF）在永续期货交易所中扮演核心风险缓释角色，用于吸收因清算滑点产生的坏账（bad debt）。当清算执行价…
根据《Slippage-at-Risk (SaR): A Forward-Looking Liquidity Risk Framework for Perpetual Futures Exchanges》论文，保险基金（Insurance Fund, IF）在永续期货交易所中扮演核心风险缓释角色，用于吸收因清算滑点产生的坏账（bad debt）。当清算执行价…
